А взлом компании связан с падением курса акций?!

В продолжение начатой сегодня темы про связь раскрытия информации об уязвимости и падением курса акции обратимся к теме, которая близка не только разработчикам софта, но и любому акционерному обществу (по крайней мере за пределами России). Насколько взлом компании влияет на курсовую стоимость ее акций? Существует 4 исследования на эту тему, которые показывают следующие результаты:
  • Гордон, Лёб и Жу — 2003 год — падение в среднем на 2%
  • Кавузоглы, Мишра и Рагхунатан — 2004 год — падение в среднем на 2.1%
  • Хова и Д’Арси — 2003 год — связи не обнаружено
  • Каннан, Рис и Сридхар — 2004 год — падение на 0,73%.
Оцените статью
Бизнес без опасности
Есть что добавить? Добавьте!

Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на обработку персональных данных (если вдруг они указаны в комментарии) в соответствие с политикой конфиденциальности. Также я соглашаюсь с тем, что в своем комментарии не раскрываю никаких сведений, составляющих государственную тайну, а также никакой иной информации, охраняемой законом (для этого используйте иные способы :-) ), если это не разрешено ее владельцем.

  1. Unknown

    Взлом взлому — рознь. И как показывает иностранная практика, рынок отыгрывает любой взлом. Ломанули публичный сайт у Сони — 2% падения на 2 дня, утекла база клиентов сети PSNetwork — 0,6% на 1 день. Рынку по барабану, по той же самой причине: за новостным фоном следят роботы, и в их алгоритме "взлом" звучит как нечто более устрашающее, чем "утечка". И если утечка следует за взломом — 2,6% падения. Курс восстановился через 3 дня, после того как новостные ленты опубликовали позитивные (по мнению роботов) заявления о "успешных шагах в направлении устранения последствий", хотя реально даже никто ничем не занимался.

    Все это надуманное, и ты со временем к осознанию придешь )))

    Ответить
  2. Алексей Лукацкий

    А я все надеюсь 😉

    Ответить
  3. Unknown

    Оставь надежды всяк в РФ живущий )))

    Ответить
  4. Unknown

    ИМХО: в роли метрики мне больше нравятся не «2%» от Гордона, а «2 дня» от Алексея Волкова.

    Снижение котировок без обьема проведенных операций не позволяет сделать никаких выводов. Акционеры могли воздержаться от сделок и следовательно не понести потерь, а то что волатильность, вызванная инцидентом, имеет место только 2 дня это бесценная информация…

    Ответить
  5. Алексей Лукацкий

    Владимир, а вы читали упомянутые мной исследования?

    Ответить
  6. Unknown

    Я тоже не читал, но думаю, что если в них есть что-то такое, что может опровергнуть мою позицию, ты бы обязательно привел.

    Ответить
  7. Unknown

    Когда встречаюсь с работами Gordon-a и Loeb-а в бесплатном доступе (а это бывает не часто) стараюсь ознакомиться. Мне сложно сейчас говорить, что я читал именно то, что упоминаете Вы: и работа старая, и точного названия нет. Может быть, это был не оригинал, а "работа на работу"… А с чем связан вопрос? Это важно?

    Я ведь не говорю, что мне методика не нравится, я сказал, что для меня, информация, о величине падение курса акций, при наличии информации о «времени продолжительности влияния инцидента», учитывая абсолютные значения данных показателей, менее интересна. Никаких обобщений и выдумок , оперирование с конкретными цифрами: «че вижу о том и пою».

    «Времени продолжительности влияния инцидента»- это "один из" нюансов, о котором часто забывают при риск-анализе "на местах"…

    Идеально было бы, если бы исследователи сформулировали выводы как "2% на 2 дня". 🙂

    Ответить